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在学生／修了生紹介
専任教員紹介／MBA・起業を目指す 事業創造大学院大学
教授
高橋 一
（タカハシ ハジメ）
Takahashi Hajime
コーポレートファイナンス、金融リスク管理論、演習
1971年一橋大学経済学部、1973年同経済学研究科修士課程修了。1978年にコロンビア大学数理統計学部卒（Ph.D. Mathematical Statistics）。その後、ミシガン大学、ボストン大学、富山大学では主に統計学を担当。 1986年より一橋大学経済学部・経済学研究科で統計学と（モダン）ファイナンス等を担当し現在に至る。最近の興味は金融工学と呼ばれる分野で、オプションや話題のサブプライムローン等の価値評価問題。又、ファイナンスや統計学の法律問題への応用にも関心を持っている。
| 氏 名 | 高橋 一 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現 職 | 事業創造大学院大学事業創造研究科教授 | ||||||||||||||
| 学 歴 学 位 |
一橋大学経済学部（経済学学士） 一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了（経済学修士） コロンビア大学数理統計学修士号取得 (MA. Math. Stat.) コロンビア大学数理統計学博士号取得 (Ph.D. Math. Stat.) |
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| 職 歴 |
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| 担 当 科 目 |
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| 現在所属の 学 会 |
日本統計学会、日本応用統計学会、日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 国際統計学会（ISI)、アメリカ統計学会（ASA),数理統計学会（IMS) |
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| 著 書 | ・『統計学辞典』、共著、東洋経済、1989 ・『金融・証券計量分析の基礎と応用』、共著、東洋経済新報社、1990 ・『計量経済学』（編）、編者、八千代出版、1993 ・『経済学とファイナンスのための数学』、新世社、1999 ・『金融工学の新展開』ジャフィージャーナル[2001]、編者、東洋経済新報社、2001 ・『金融工学と資本市場の計量分析』ジャフィージャーナル[2003]、共編者、東洋経済新報社、2003 |
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| 論 文 | ・On the Truncated Power One Test and Non-Linear Renewal Theorem, Ph.D. thesis Columbia University,1978 ・ "Rate of convergence in non-linear renewal theorem," Journal of the Japan Statistical Society, Vol.11,1978 ・"Asymptotic expansions in non-linear renewal theory," Communications in Statistics, A11,(with Woodroofe),1981 ・"Asymptotic expansions for the error probabilities of some repeated significance tests," Annals of Statistics, Vol.10, (with Woodroofe),1982 ・「非線型更新理論と逐次分析の問題」、『数学（岩波）』第37巻,1985 ・"Asymptotic Eepansions in Anscombe's theorem for repeated significance tests and estimation after sequential testing," Annals of Statistics, Vol.15,1987 ・"A note on Edgeworth expansions for the von Mieses functionals," Journal of Multivariate Analysis, Vol.24,1988 ・"Asymptotic expansions for E(t) and E(xt) which appears in the repeated significane tests for the normal means," Journal of the Japan Statistical Society, Vol.20,1990 ・「金融時系列分析と逐次解析法」、『経済研究』第41巻,1990 ・”Asymptotic expansions for E{min (t, m)} and E{xmin(t, m)}," Statistical Science and Data Analysis; Proc. of the 3rd Pasific Area Statistical Conference,1993 ・「カルマンフィルターを用いた株価予測モデルによる株式市場の実証解析」、共著、『経済研究』第45巻,1994 ・”A note on interaction between markets” Asia-PacificFinancial Markets, Vol.7,2000 ・”On pricing exponential square root barrier knockout European options, (with Morimoto) Asia-Pacific Financial Markets, Vol. 9,2002 ・”Smoothed versions of statistical functionals from a finite population” (with Motoyama)、ournal of the Japan Statistical Society, Vol. 38,2009 ・"Statistical analysis of implied data" to appear Asia-Pacific Financial Markets,2010 |
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| そ の 他 | ・"On Pricing Exponential Square Root Barrier Knockout Options," (with Morimoto)Columbia-Jafee 金融工学国際会議,2000 ・"Two Factor Forward Risk Adjusted Measure and the Pricing Derivatives,"（with岳進）2001年JAFEE 冬季大会,2001 ・"On the Probability of Large Deviation in Stratified Sampling,"（with 元山斉）統計関連学会連合大会,2002 ・"On Pricing Exponential Square Root Barrier Knockout Options: Discrete Time Case" 8th China-Japan Symposium on Statistics. Guilin,2004 ・”Smoothed Versions of Statistical Functionals form a Finite Population” (with 元山斉)、統計関連学会連合大会,2005 ・“非完備市場に於けるプライシング” JAFEE 2006 夏季大会, 会長講演 ,2006 ・“On a Statistical Analysis of Implied Data” １．2009年11月“The Institute of Mathematical Statistics, Workshop on Risk Measures and Robust Optimization in Finance,Singapore, Invited talk. ２．JAFEE 2009冬季大会,2009 |